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CATS utiliza OxMetrics para la entrada de datos y la salida gráfica y de texto, y forma parte de la familia OxMetrics. La tercera generación de CATS es una reescritura completa en más de un sentido. Ahora está escrito en Ox para su uso dentro de OxMetrics, ya sea mediante la interfaz gráfica de usuario o mediante programación. Además, se han mejorado o inventado muchos algoritmos, en particular para los modelos I(2). El nuevo módulo CATs, con cointegración I(2) y numerosas nuevas funciones de cointegración I(1), incluye correcciones y es considerablemente más rápido. items_2_title=

G@RCH es un módulo de OxMetrics dedicado a la estimación y el pronóstico de modelos univariados y multivariados de tipo ARCH. También permite la estimación de estimadores no paramétricos univariados y multivariados de la variación cuadrática y la volatilidad integrada. G@RCH ofrece una interfaz intuitiva con menús, así como funciones gráficas. Para tareas repetitivas, los modelos pueden estimarse mediante el Editor de Lotes de OxMetrics o utilizando el lenguaje Ox junto con las clases 'Garch', 'MGarch' y 'Realized'. La versión 9.0 es una actualización importante que incluye numerosas mejoras. G@RCH también forma parte de OxMetrics Enterprise Edition.

Una herramienta esencial para la modelización econométrica moderna. PcGive Professional también forma parte de OxMetrics Enterprise Edition . Ofrece las técnicas econométricas más recientes, desde métodos uniecuacionales hasta cointegración avanzada, modelos de volatilidad, modelos de datos de panel estáticos y dinámicos, modelos de elección discreta y modelos de series temporales.

PcGive Professional incluye Autometrics

Autometrics es el procedimiento automático de selección de modelos econométricos disponible en PcGive. Autometrics es un enfoque revolucionario para la construcción de modelos, basado en los últimos avances en la comprensión de los procedimientos de selección. Los experimentos demuestran que Autometrics supera incluso al econometrista más experimentado. A partir de un modelo inicial, Autometrics encontrará el mejor modelo simplificado. Esto elimina la tediosa tarea de seleccionar modelos, permitiéndole concentrarse en la elección de variables y la interpretación de los mismos.

Modelado y pronóstico de series temporales basado en modelos estructurales de series temporales . Estos modelos utilizan técnicas avanzadas, como el filtrado de Kalman, pero están diseñados para ser fáciles de usar. El programa realiza el trabajo principal, permitiendo al usuario concentrarse en la formulación de modelos y su posterior uso para realizar pronósticos. STAMP 9 incluye modelos univariados y multivariados, así como detección automática de valores atípicos. STAMP también forma parte de OxMetrics Enterprise Edition .

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CATS utiliza OxMetrics para la entrada de datos y la salida gráfica y de texto, y es parte de la familia OxMetrics.

La tercera generación de CATS es una reescritura completa en más de un sentido. Ahora está escrita en Ox para su uso dentro de OxMetrics, ya sea mediante la interfaz gráfica de usuario o programáticamente. Además, se han mejorado o inventado numerosos algoritmos, en particular para los modelos I(2). El nuevo módulo CATS, con cointegración I(2) y numerosas nuevas funciones de cointegración I(1), incluye correcciones y es considerablemente más rápido.

A continuación se presenta un breve resumen de las nuevas características de la parte I(1) de CATS

• Cálculos mucho más eficientes (pueden ser varios órdenes de magnitud más rápidos) en la corrección de Bartlett y la estimación recursiva;
• La corrección de Bartlett siempre se incluye cuando es válida;
• Algoritmo de cambio beta mejorado;
• Nuevo algoritmo de conmutación alfa-beta que permite restricciones lineales en alfa y no requiere identificación;
• Bootstrap de prueba de rango;
• Arranque de restricciones;
• Más instalaciones de Monte Carlo: extraer del modelo estimado, ya sea con coeficientes estimados o especificados;
• CATSmining de general a específico;
• Generación automática de código Ox;
• Nueva forma conveniente de expresar restricciones;
• La mayoría de los algoritmos se basan en QR.

Y para la parte I(2) de CATS:

• Algoritmo de conmutación tau mejorado;
• Nuevo algoritmo de conmutación delta;
• Nuevo algoritmo de conmutación triangular que permite restricciones lineales en alfa, beta, tau y no requiere identificación;
• Estimación con delta=0;
• Bootstrap de prueba de rango;
• Simulación de distribución asintótica de prueba de rangos;
• Arranque de restricciones;
• Más instalaciones de Monte Carlo: extraer del modelo estimado, ya sea con coeficientes estimados o especificados;
• Pruebas automáticas de vectores unitarios y variables;
• CATSmining;
• Cálculo mejorado de errores estándar;
• Generación automática de código Ox;
• Todos los algoritmos basados en QR.

El libro reimpreso de la edición especial "Desarrollos recientes en cointegración

Las mejoras en PcGive se relacionan principalmente con (1) la formulación de modelos, (2) la estimación de saturación utilizando Autometrics, (3) la selección automática de modelos en modelos de ecuaciones simultáneas (SEM).

Corregido y mejorado en PcGive 15

• Diseño de escritorio más sencillo con acceso directo adicional a gráficos recursivos, pronósticos y pruebas.
• Saturación del indicador de tendencia (TIS) (hemos llevado a cabo una investigación utilizando TIS sobre la velocidad de adopción de genéricos por parte de los médicos de cabecera, que arrojó resultados útiles, pero aún está en curso, al igual que el documento técnico) —tenga en cuenta que PcGive está a la vanguardia en la implementación de nuevos enfoques poderosos.
• Los gráficos recursivos se pueden implementar después de una estimación convencional en lugar de necesitar una implementación separada, y se pueden realizar con o sin saturación del indicador (IS).
• Hay parcelas de diagnóstico adicionales disponibles
• Fácil elección de la forma de los errores estándar (SE) de los parámetros estimados, incluidos HCSE y HACSE.
• Los gráficos Hedgehog robustos multivariados tenían variables desordenadas.
• Los gráficos de erizo utilizan un color diferente en el período de pronóstico.
• Pronósticos de niveles de erizo más allá de la muestra de estimación: no integrados.
• Pronósticos de niveles con brecha: se crearon pronósticos adicionales de cGap. También se utilizaron niveles erróneos si cGap > 0.
• El erizo recursivo omitiría la primera parte cuando hay elementos ficticios.
• Se solucionó el problema de Ox con el hallazgo, que afectaba el pronóstico.
• Las opciones de autometría se presentan de forma diferente, ofreciendo más flexibilidad en la elección de la saturación.
• Se ha modificado la prueba AR después de FIML, utilizando la probabilidad 3SLS en lugar de estimar el modelo extendido por FIML.
• Cuando la longitud del retraso excede 12, la búsqueda previa utiliza el bloqueo del retraso y una búsqueda más eficiente de terminales contrastantes.

Exclusivo de PcGive 15

• Gráficos de erizo en los que se representa una secuencia de pronósticos para, digamos, 1 a 8 pasos por delante, comenzando en horizontes sucesivos T, T 1, etc., frente a resultados que parecen los giros de un erizo.
• Pronósticos fácilmente calculados por un dispositivo robusto como una opción adicional para evitar ese problema: se adjunta una ilustración que muestra cuánto mejor es el dispositivo robusto después de un turno.

• STAMP 8.3 funciona bajo OxMetrics 6.1.
• Se introduce el generador de código Ox, totalmente compatible con STAMP. Esta nueva función permite generar código Ox para el modelo estimado en STAMP. Complementa el generador de código Batch de STAMP. Resulta especialmente útil para quienes utilizan Ox para el análisis de series temporales en un entorno de producción.
• Se ha actualizado la ayuda en línea de STAMP. En particular, se han reescrito la ayuda en línea para el lenguaje Batch y el nuevo generador de código Ox.
• Se agregaron AIC y BIC a la salida predeterminada.
• Los límites de confianza de los componentes estacionales, cíclicos y AR pueden centrarse alrededor de cero o seguir los componentes.

• Se pueden realizar todos los pesos y cálculos relacionados en el cuadro de diálogo Prueba/Pesos, también para series de tiempo con datos faltantes.
• La opción "Escribir pronósticos

Nuevos paquetes en Ox:

• oxurl : descargue recursos de Internet a través de una interfaz sencilla para libcurl.

• oxdoc : genera documentación a partir del código fuente (escrito en Ox). La documentación de oxdoc se crea ejecutándolo automáticamente.

• gwg2ox : genera código Ox para un archivo gwg (se usa al llamar a Guardar código Ox desde el menú de contacto de la ventana del gráfico).

• Python - llamar a Python desde el código Ox.

• Rox - llama a R desde el código Ox.

Buey 9.0

• paralelo si (expresión-de-prueba) para, paralelo si (expresión-de-prueba) para cada uno permite que el código decida ejecutarse en paralelo o no

• Concatenación multiplicativa de matrices y cadenas

• Indexación de matriz por cadena: busca un índice impar que contenga ese valor de cadena y accede al siguiente elemento. Esto emula una búsqueda de diccionario. Si un elemento no está presente, se devuelve .Null (en lugar de un error de índice fuera de rango).

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