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CATS usa OxMetrics para entrada de dados e saída gráfica e de texto, e faz parte da família OxMetrics. A terceira geração do CATS é uma reescrita completa em mais de uma maneira. Agora ele é escrito em Ox para uso dentro do OxMetrics, seja usando a interface gráfica do usuário ou programaticamente. Além disso, muitos algoritmos foram aprimorados ou recentemente inventados, em particular para modelos I(2). O novo módulo CATs com cointegração I(2) e muitos novos recursos de cointegração I(1) inclui correções e é consideravelmente mais rápido.

Uma linguagem de programação matricial orientada a objetos. É uma ferramenta importante para programação estatística e econométrica com uma sintaxe similar a C e uma gama abrangente de comandos para operações matriciais e estatísticas. Ox é o núcleo do OxMetrics. A maioria dos outros módulos do OxMetrics (como PcGive, STAMP, G@RCH) são implementados com a linguagem Ox. Ox Professional pertence à OxMetrics Enterprise Edition.

G@RCH é um módulo do OxMetrics dedicado à estimativa e previsão de modelos univariados e multivariados do tipo ARCH. Ele também permite a estimativa de estimadores não paramétricos univariados e multivariados da variação quadrática e da volatilidade integrada. O G@RCH fornece uma interface fácil de usar orientada por menu, bem como alguns recursos gráficos. Para tarefas repetidas, os modelos podem ser estimados por meio do Batch Editor do OxMetrics ou usando a linguagem Ox junto com as classes 'Garch', 'MGarch' e 'Realized'. A versão 9.0 é uma atualização importante que apresenta muitas melhorias. O G@RCH também faz parte do OxMetrics Enterprise Edition.

Uma ferramenta essencial para modelagem econométrica moderna. O PcGive Professional também faz parte do OxMetrics Enterprise Edition . Ele fornece as mais recentes técnicas econométricas, desde métodos de equações únicas até cointegração avançada, modelos de volatilidade, modelos de dados de painel estáticos e dinâmicos, modelos de escolha discreta e modelos de séries temporais.

PcGive Professional inclui Autometrics

Autometrics é o procedimento automático de seleção de modelos econométricos disponível no PcGive. Autometrics é uma nova abordagem revolucionária para construção de modelos, com base em avanços recentes na compreensão de procedimentos de seleção de modelos. Experimentos mostram que o Autometrics supera até mesmo o econometrista mais experiente. Começando com um modelo inicial, o Autometrics encontrará o melhor modelo simplificado. Removendo assim o trabalho penoso da seleção de modelos, permitindo que você se concentre na escolha da variável e na interpretação do(s) modelo(s).

Modelagem e previsão de séries temporais, com base em modelos estruturais de séries temporais . Esses modelos usam técnicas avançadas, como filtragem de Kalman, mas são definidos para serem fáceis de usar. O trabalho duro é feito pelo programa, deixando o usuário livre para se concentrar na formulação de modelos e, em seguida, usá-los para fazer previsões. O STAMP 9 inclui modelos univariados e multivariados e detecção automática de outliers. O STAMP também faz parte do OxMetrics Enterprise Edition .

SsfPack é um conjunto de rotinas C para executar cálculos envolvendo a análise estatística de modelos univariados e multivariados em formato de espaço de estado e requer Ox 4 ou superior para ser executado. SsfPack não é um membro do OxMetrics Enterprise Edition.

O CATS usa OxMetrics para entrada de dados e saída gráfica e de texto, e faz parte da família OxMetrics.

A terceira geração do CATS é uma reescrita completa em mais de uma maneira. Agora ele é escrito em Ox para uso dentro do OxMetrics, seja usando a interface gráfica do usuário ou programaticamente. Além disso, muitos algoritmos foram melhorados ou recentemente inventados, em particular para modelos I(2). O novo módulo CATs com cointegração I(2) e muitos novos recursos de cointegração I(1) inclui correções e é consideravelmente mais rápido.

Aqui está um breve resumo dos novos recursos na parte I(1) do CATS

• Cálculos muito mais eficientes (podem ser várias ordens de magnitude mais rápidos) em correção de Bartlett e estimativa recursiva;
• Correção de Bartlett sempre incluída quando válida;
• Algoritmo de comutação beta aprimorado;
• Novo algoritmo de comutação alfa-beta que permite restrições lineares em alfa e não requer identificação;
• Teste de bootstrap de classificação;
• Bootstrap de restrições;
• Mais facilidades de Monte Carlo: extraia do modelo estimado, com coeficientes estimados ou especificados;
• CATSmining geral para específico;
• Geração automática de código Ox;
• Nova maneira conveniente de expressar restrições;
• A maioria dos algoritmos são baseados em QR.

E para a parte I(2) de CATS:

• Algoritmo de comutação tau aprimorado;
• Novo algoritmo de comutação delta;
• Novo algoritmo de comutação triangular que permite restrições lineares em alfa, beta, tau e não requer identificação;
• Estimativa com delta=0;
• Teste de bootstrap de classificação;
• Simulação de distribuição assintótica do teste de classificação;
• Bootstrap de restrições;
• Mais facilidades de Monte Carlo: extraia do modelo estimado, com coeficientes estimados ou especificados;
• Testes automáticos de vetores unitários e variáveis;
• Mineração CATS;
• Melhoria no cálculo de erros padrão;
• Geração automática de código Ox;
• Todos os algoritmos são baseados em QR.

O livro reimpresso da edição especial "Desenvolvimentos recentes em cointegração

• O STAMP 8.3 funciona no OxMetrics 6.1.
• O gerador de código Ox é introduzido e totalmente suportado pelo STAMP. Este novo recurso pode gerar código Ox para o modelo que é estimado no STAMP. Ele complementa o gerador de código Batch no STAMP. É particularmente útil para aqueles que usam o Ox para análise de séries temporais em um ambiente de produção.
• O recurso de ajuda online do STAMP é atualizado. Em particular, a ajuda online para a linguagem Batch e o novo gerador de código Ox são reescritos.
• AIC e BIC adicionados à saída padrão.
• Os limites de confiança dos componentes sazonais, cíclicos e AR podem ser centralizados em torno de zero ou seguindo os componentes.

• Todos os pesos e cálculos relacionados na caixa de diálogo Teste/Pesos podem ser realizados, também para séries temporais com dados ausentes.
• A opção Write forecasts é combinada com uma opção Store forecasts na caixa de diálogo Test/Forecasting. As previsões de observações são armazenadas após a confirmação como uma nova variável com as previsões anexadas no final da amostra. Quando necessário, a amostra do banco de dados é automaticamente estendida de modo que a janela de previsão seja incluída. Os valores na amostra da nova variável são os mesmos da série original.
• A opção Editar/Salvar previsões na caixa de diálogo Testar/Previsão é reativada para modelos sem variáveis explicativas.
• As opções de código de lote para previsão foram estendidas; consulte a documentação do lote.
• Variáveis e componentes no código Batch precisam ser escritos entre accolades. Especificamente, no comando setcmp batch temos "level", "slope", "seasonal", "cycle", "ar

Novos Pacotes em Ox:

• oxurl - baixe recursos da internet através de uma interface simples para libcurl.

• oxdoc - gera documentação a partir da marcação do código-fonte (escrito em Ox). A documentação para oxdoc é criada executando-o em si mesmo.

• gwg2ox - gera código Ox para um arquivo gwg (usado ao chamar Salvar código Ox no menu de contato da janela do gráfico).

• Python - chame Python a partir do código Ox.

• Rox - chame R do código Ox.

Boi 9.0

• parallel if (test-expression) for, parallel if (test-expression) forach permite que o código decida se será executado em paralelo ou não

• Concatenação multiplicativa de matrizes e strings

• Indexação de array por string: procura por um índice ímpar que tenha esse valor de string, então acessa o próximo elemento. Isso emula a pesquisa no estilo dicionário. Se um item não estiver presente, .Null é retornado (em vez de um erro de índice fora do intervalo).